Контракти.ua

Для этого нам понадобится вот эта заметка. Она выбрана потому, что хорошо иллюстрирует проблему, о которой я хочу рассказать. Я ни в коей мере не собираюсь полемизировать с автором, я просто использую его текст для иллюстрации.

Итак, автор начинает с того, что экономику он рассматривает, “как динамическую, эволюционирующую систему. Она сложена из маленьких составляющих элементов — из потребителей, производителей. Эти элементы (их можно еще называть «агентами») взаимодействуют, не зная всех законов, по которым работает система, но они же отчасти и создают законы ее эволюции.” С этим трудно не согласиться, дело обстоит именно так.

Затем следует иллюстрация из Шеллинга.   “Томас Шеллинг в 1960-х годах предложил модель сегрегации, которая в то время использовалась для объяснения, почему американское общество разделено на черных и белых. Представьте себе листок бумаги в клетку, где каждая клеточка — это дом. В доме живет семья, так что у каждой семьи — 8 соседей. Семьи бывают двух типов, например черные и белые (или люди с хорошим образованием и малообразованные, или люди с высоким доходом и с низким). Допустим, семьи довольны местоположением своего дома, если среди их соседей есть определенное число (скажем, от 40%) семей того же типа. Такие удовлетворенные семьи не переезжают, остаются на месте. Если же оказывается, что среди их соседей меньше 40% таких же, как они, то они не удовлетворены и пытаются поменяться домами с другой неудовлетворенной семьей, выбранной абсолютно случайно. Представьте, что мы случайным образом расселили семьи двух типов, после чего недовольные принялись переезжать. Если мы запустим компьютерную программу с таким алгоритмом, то мы увидим, что листок бумаги — карта — довольно быстро начнет делиться на несколько ярко выраженных областей, часто на две. В одной половине все семьи будут одного типа, а в другой — второго. Хотя на индивидуальном уровне у наших агентов толерантность довольно высока, в результате мы будем наблюдать довольно жесткую сегрегацию. В модели сегрегации Шеллинга ни одна семья не смотрит на карту и не имеет представления о том, как она меняется; каждая семья смотрит только на своих соседей”

Очень хорошо. Запомним Шеллинга и его карту, они нам еще пригодятся.

Дальше начинается интересное. Оказывается, поскольку люди не имеют полного знания о том, как работает система, они делают ошибки и эти ошибки приводят к разным неприятностям, вроде кризисов. Экономическая наука считает людей рациональными, но это не так. Вот, например, на финансовых рынках всегда творится черти-что из-за того, что игроки следуют своим ожиданиям, а следуют они им потому, что на самом деле они иррациональны. Поэтому, финансовые рынки следует рассматривать как систему с положительной обратной связью, а вот сельскохозяйственный рынок — это рынок с отрицательной обратной связью. Первый рынок сам себя раскачивает, «генерирует циклы», второй — сам себя регулирует. Поэтому, нужно давать больше правильных советов регуляторам на первом рынке и тогда все будет хорошо.

В общем, хороший пример того, как из верных посылок делаются ложные выводы. Само по себе это не удивительно, удивительно, то, что это происходит регулярно на протяжении многих лет. Думаю те, кто хоть немного знаком с историей экономики испытывали это чувство. Экономическая история, особенно последних 80 лет, это непрерывная череда сменяющих друг друга модных концепций. Большинство из них обладает общей чертой, а именно использует верные посылки, но каждый раз по какой-то загадочной причине эти посылки приводят к ошибочным выводам. Затем эта теория становится немодной (выводы-то ошибочны) и на смену ей приходит новая теория, страдающая тем же самым пороком.

Особенностью экономики, и, видимо, большинства «социальных наук», является то, что в большинстве случаев, концепции, которые не противоречат исходным посылкам давно существуют и хорошо известны. Но они не используются, вместо них каждый раз изобретаются новые, точнее, новые ложные выводы из тех же посылок.

Давайте возьмем наш случай, он содержит стандартные ошибки и поможет нам ответить на вопрос, почему ложные теории побеждают.

Итак, начнем с «рациональности». На самом деле, сказать о ком-то, что он рационален, означает просто сравнить его поведение с вашим. Это никак не может быть инструментом в анализе «динамической эволюционирующей системы». «Человеческая деятельность всегда необходимо рациональна. Понятие «рациональная деятельность» избыточно и в качестве такового должно быть отброшено. <...> Поскольку никто не в состоянии заменить свои собственные субъективные оценки субъективными оценками действующего субъекта, бессмысленно распространять свои суждения на цели и желания других людей» - писал Мизес еще в середине прошлого века.

Поэтому, говоря о действиях людей, тем более, действиях в рамках самоорганизующейся системы (вспомните карту Шеллинга) применять оценку «рационально — нерационально» просто бессмысленно. «Рационально» ли поступают те, кто переезжает на новую квартиру? Вы можете что угодно думать об этом, ваше мнение для поведения системы ничего не значит.

Идем дальше. Дальше у нас более интересный момент. Оказывается, что «рынки» - это не аналитический прием (рынок зерна, финансовый рынок, рынок труда и т. п.) , объединяющий некие виды деятельности по ее специфике, а некая самостоятельно живущая система. Мало того, оказывается, что некоторые рынки, такие, как финансовые, являются системами с положительной связью в то время, как другие — системами с связью отрицательной. Положительная обратная связь возникает потому, что субъекты на этих рынках ведут себя иррационально. Я не знаю, что происходит с теми, кто попадает на этот рынок, ибо те же самые люди на других рынках ведут себя нормально и там работает отрицательная обратная связь. Видимо, на финансовом рынке пороблено. То есть, совершенно очевидно, что допущения автора здесь слишком велики и нестыковыки бросаются в глаза (есть еще интересный вопрос о том, насколько возможно одновременное  сосуществование неизолированных систем с положительной и отрицательной обратными связями, но это для гурманов).

Существует другое объяснение экономических циклов и оно прямо следует из посылок, вроде бы, разделяемых самим автором (экономика является сложной системой, люди обладают ограниченным знанием, поведение «системы в целом», точнее, ее конкретное состояние, является неизвестным для отдельно взятого субъекта). Объяснение состоит в том, что финансовые рынки собственно рынками назвать сложно, поскольку в современном мире основной «товар» этого рынка — деньги — производится государством в буквальном смысле из воздуха и количество этих денег определяется правилом указательного пальца, направленного в потолок.

Между тем, деньги возникли и используются как средство обмена, как товар, в единицах которого выражаются меновые соотношения между другими товарами. В свободной экономике количество денег определяется спросом и предложением, то есть, регулируется рынком и там никаких «циклов» возникнуть не может. Циклы возникают только тогда, когда производство денег теряет свою зависимость от рынка. А кризисы происходят потому, что они по-прежнему используются как товар, в единицах которого выражается меновая стоимость других товаров. Это приводит к тому, что экономические субъекты начинают делать ошибку, причем эта ошибка систематическая, грубо говоря, они считают экономику более богатой, чем она есть на самом деле. Рано или поздно выясняется, что это не так и для их проектов просто нет ресурсов. И тут — внимание! - вступает в действие обычная отрицательная обратная связь, которую мы называем «кризис». В ходе кризиса экономика восстанавливается и избавляется от накопившихся ошибок.

Согласитесь, что это объяснение более логично. В нем люди не теряют загадочным образом «рациональность» попадая на финансовый рынок, а рынки, как и положено самоорганизующимся системам, имеют отрицательную обратную связь, которая обеспечивает их устойчивость и эволюцию. Более того, как и в жизни, рынки здесь тесно взаимосвязаны, а не изолированы и безобразия, творимые государством на финансовом рынке «система в целом» отрабатывает через остальные рынки, через механизм экономического кризиса.

Итак, что мы видим. Позиция Мизеса, говорящая о бессмысленности «рациональности» известна давно, она внутренне логична и хорошо вписывается в наши начальные установки. Между тем, возня вокруг «рациональности» продолжается, если я не путаю, где-то с 50-х годов прошлого века. При этом, спор идет не с позицией Мизеса, а между теми, кто придерживается концепции «рационального индивида» и теми, кто ее отрицает, точнее, утверждает, что индивид нерационален. Почему так? Да потому, что как мы уже сказали, «рациональность» предполагает, что существует некто, якобы находящийся вне системы, кто может оценить рационален ли кто-то или нет. В рамках самоорганизующейся системы, с которой мы начали, это нонсенс, но вот когда есть государство, отдающее приказы, это совсем не нонсенс. Право отдавать приказы может быть объяснено тем, что отдающий знает, кто рационален, а кто — нет и что с этим делать.

То же самое относится и к финансовым рынкам. Теория циклов австрийской школы, которую я тут пытался изложить в двух словах, существует довольно давно и она хорошо описывает то, что происходит с нами регулярно — экономические кризисы. У этой теории есть один существенный недостаток — для ликвидации регулярных кризисов она предлагает невмешательство государства и, фактически — ликвидацию центрального банка и денежной монополии в целом. И это та причина, по которой экономистами изобретаются «положительные обратные связи» и прочие фантастические допущения потери разума агентами финансовых рынков для объяснения кризисов.

То есть, выходит, что теории, которые не предполагают наличия регулятора, попросту не пользуются спросом. Причин тут две — деятельность самого регулятора, которому не нужны такие теории, и деятельность экономистов, которым они тоже не нужны, так как без регулятора статус их профессии резко снижается. Кстати, Брайан Каплан, книжку которого мы как-то разбирали, жаловался на то, что ему, бедолаге, трудно в академической среде с его идеями о предубежденных избирателях. При этом Каплан выступает с позиции «школы общественного выбора», довольно безобидной для регулятора. Что уж говорить о носителях более радикальных идей.

В общем, пока существует государство и, соответственно, спрос  на теории, которые его защищают, «социальные науки» будут находиться в плачевном состоянии. Теории, которые объясняют происходящее будут игнорироваться, а теории, утверждающие необходимость регулирования, несмотря на их регулярное опровержение, будут все время возрождаться в новом качестве.

Это не вказивки какого-то злобного диктатора и не козни тайных масонов, это рынок, такой же, как и все другие.  «Если  оказывается, что среди их соседей меньше 40% таких же, как они, то они не удовлетворены и пытаются поменяться домами с другой неудовлетворенной семьей, выбранной абсолютно случайно <....>   Карта довольно быстро начнет делиться на несколько ярко выраженных областей, часто на две. В одной половине все семьи будут одного типа, а в другой — второго. Хотя на индивидуальном уровне у наших агентов толерантность довольно высока, в результате мы будем наблюдать довольно жесткую сегрегацию». Вот, собственно, вот  это и происходит.